Voltar à página principal do blog Você é um trader experiente buscando atualizar seus conhecimentos sobre temas-chave? Está prestes a entrar no mundo do trading pela primeira vez e pesquisando conceitos importantes?
Em ambos os casos, saber o que é um drawdown e por que ele é importante no mundo do trading pode ajudar.
Os drawdowns fazem parte do trading para praticamente todo mundo: não dá para evitá-los completamente. Tudo faz parte do risco de investir. Algumas operações vão dar certo, outras vão resultar em perda. E nem todo drawdown é
Ao mesmo tempo, um drawdown grande pode ser sinal de alguns problemas sérios. Essas preocupações podem estar relacionadas a ativos específicos ou à sua estratégia de trading como um todo. Felizmente, os traders podem usar os drawdowns para ajustar seu desempenho e entender melhor os riscos.
Vamos ver mais de perto o que é um drawdown em forex, commodities e outros ativos negociados com frequência. Vamos abordar as regras de um drawdown, compartilhar uma definição detalhada e muito mais.
No forex e em outros tipos de trading, um drawdown se refere a uma queda no valor de uma conta de trading. Essa queda ocorre ao longo de um período específico. Muitas vezes envolve uma série de operações que deixa a conta com menos valor do que tinha antes.
No entanto, o conceito básico de drawdown pode ser aplicado tanto a ativos individuais quanto a contas inteiras. A ideia é a mesma em cada caso: medir a queda desde o valor de pico até o ponto mais baixo, chamado de vale.
Como explica a Investopedia, os drawdowns podem ajudar a acompanhar o risco histórico de um investimento. Eles também podem ser usados para avaliar o desempenho de trading em nível individual.
Seja medindo o valor da conta ou acompanhando um único ativo, um drawdown é indicado por três pontos. Daqui em diante, considere que os drawdowns estão sendo discutidos no contexto de contas inteiras, e não de ativos individuais:
Em geral, drawdowns pequenos são esperados ao operar. O risco pode ser gerenciado no trading, mas não pode ser totalmente evitado. Drawdowns relativamente pequenos não são motivo para pânico.
No entanto, drawdowns grandes são sinal de que algo deu errado com uma estratégia de trading. Podem indicar a falta de táticas sólidas de gestão de risco ou outros problemas na forma de operar. Diversificar os ativos que você opera, entre outras estratégias, pode ajudar a reduzir os drawdowns.
Fazer operações emocionais ou entrar “em tilt” não é a saída de um drawdown. Afastar-se dos princípios que guiam o seu trading pode causar problemas. Tentar recuperar rapidamente todo o dinheiro perdido em um drawdown muitas vezes resulta em mais perdas.
Os drawdowns registram o desempenho de queda de uma conta de trading. Para deixar seus efeitos mais claros, os drawdowns costumam ser expressos em porcentagens. Isso facilita entender seu impacto, especialmente quando um pico, um vale ou ambos não são um número simples e redondo.
Por exemplo, considere uma conta de trading com valor de pico inicial de $15,000. Depois de uma série de operações perdedoras, a conta cai para um valor mínimo de $11,250. O trader percebe a queda, ajusta sua estratégia e, por fim, leva a conta de volta a um valor de $18,850.
Quem é bom em cálculos rápidos vai perceber que a conta perdeu 25% do pico inicial até o vale. Expressar o drawdown como porcentagem facilita entender o valor total perdido do pico ao vale. É simplesmente uma forma de adicionar contexto, independentemente dos números específicos envolvidos.
Um drawdown no trading nem sempre é sinal de perda geral no valor da conta. Ele indica a perda de valor ao longo de um período. Essa perda pode ou não ser maior do que os ganhos totais no panorama geral.
Por exemplo, pense em uma conta que começa com $50,000. Em seguida, ela cresce para um saldo de $75,000, graças a uma série de operações bem-sucedidas. Depois desse pico, operações ruins fazem a conta cair para um valor de $65,000. Por fim, o trader ajusta sua estratégia de gestão de risco e a conta atinge um novo pico de $78,000.
Isso é, por definição, um drawdown. A conta perdeu valor do pico ao vale e depois se recuperou. No entanto, a conta sempre se manteve acima do seu valor inicial.
Para deixar claro, drawdowns significativos são, sem dúvida, sinal de desempenho negativo. Eles indicam perda ao longo de um período específico. No entanto, drawdowns nem sempre significam que todos os ganhos foram eliminados ou que uma conta não é lucrativa no geral.
No trading financiado, um conceito básico possibilita o lucro potencial tanto para a prop firm quanto para os traders financiados individuais. A prop firm fornece ao trader a conta financiada, enquanto os traders tomam as decisões de investimento.
É compreensível que as prop firms queiram limitar as perdas: é o dinheiro delas que está em jogo. É por isso que é padrão essas empresas definirem drawdowns máximos para traders financiados. Esse limite ajuda as empresas a se manterem estáveis no longo prazo e a pagar saques de forma confiável aos traders bem-sucedidos.
Na Maven Trading, deixamos claras nossas políticas de drawdown para cada um dos desafios, assim como para as contas financiadas. Saiba mais na nossa página de perguntas frequentes.
Pronto para aceitar o desafio e se tornar um trader financiado?
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